機械を製造する企業が受注する設備用機械類の受注状況を調査したものです。設備用機械類とは設備投資に関連した機械のことです。官公庁や企業は仕事をすすめる上で必要な設備を導入しています。例えば、自動車を作る企業は自動車を作るための機械を導入していますよね。
企業が設備用機械類を購入するにはまず、多額の資金が必要です。そして多額の資金を使って設備用機械類を導入した後、その分の資金が回収でき、なおかつ利益も上がることが想定できなければ、企業は新たに設備用機械類を導入しないでしょう。
機械受注統計は、内閣府経済社会総合研究所から月に1回発表されています。

そういえば、景気動向指数のページに載っていましたけど、機械受注は景気動向指数の先行系列に採用されていましたね。機械受注は景気を先取りして増えたり減ったりする特徴があるんですね。

まさにその通りです。話が逸れてしまいますが、景気動向指数の先行系列に採用されているのは、厳密にいうと「実質機械受注（船舶・電力を除く民需）」ですね。
機械受注（船舶・電力を除く民需）÷国内品資本財企業物価指数＝実質機械受注（船舶・電力を除く民需）
という式で求めます。機械受注をそのまま使わないで国内品資本財企業物価指数で割るのは、物価の変動の影響を除くためです。

どんな企業が調査の対象になっているんですか？

機械を製造している主な企業（280社）を対象にしています。機械受注統計は昭和62年に調査が開始したのですが、基本的にはその当初から対象企業は代わっていません。

一般的に、機械受注統計というと「機械受注統計（船舶・電力を除く民需）」がチェックされていますよね。どうしてなんですか？

船舶と電力の受注は景気の動きとあまり対応していないと考えられているからです。
なお、民需とは「民間の需要」という意味です。