コンベクシティ(Convexity)とは、金利がある一定の程度で変化した場合、国債などの債券の価格がいくら変化するかを表すものをデュレーションと言います。デュレーションによる債券価格算出にともなうデメリットを補い金利の変化と債券価格が変わる関係をできるだけ実際の値に近づけることです。コンベクシティは曲線で表され、縦軸に債券の価格をとり横軸に利回りをとって曲線を描きます。デュレーションでは近似の精度が不足する場合にそれを補うのがコンベクシティです。
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